Стресс-тесты не прошли семь из 91 европейского банка, при этом совокупный дефицит  капиталов банков составил 3,5 млрд. евро.

Об этом сообщает Европейский комитет по банковскому регулированию (CEBS), передает РБК.

Согласно отчету CEBS, уровень капитала не прошедших стресс-тесты банков при негативном сценарии в 2011 году будет ниже минимальной нормы в 6%.

Согласно представленным отчетам CEBS об итогах стресс-тестов, плохие результаты продемонстрировал немецкий инвестиционный банк Hypo Real Estate (по результатам стресс-теста уровень капитала банка при негативном сценарии составит 4,7%). Не справился со стресс-тестом греческий Atebank (4,36%). Задание также провалили сразу пять испанских банков: Banca Civica (4,7%), Diada (3,9%), Espiga (5,6%), Unnim (4,5%) и Unicaja (4,5%).

Проведенные стресс-тесты охватили 91 крупнейший банк в Европе, на долю которых приходится 65% всех банковских активов в Европейском союзе. Банки тестировались на консолидированной основе, то есть с учетом всех дочерних компаний.

Регуляторы анализировали финансовые перспективы банков исходя из двух негативных сценариев.

Первый предусматривает вторую волну рецессии с экономическими условиями, схожими с теми, которые наблюдались во время краха американского инвестбанка Lehman Brothers осенью 2008 года. Данный сценарий моделирует ситуацию, при которой экономика еврозоны «проседает» в 2010 г. на 0,2%, а в 2011 г. – на 0,6%, фондовый рынок падает, подскакивают краткосрочные ставки межбанковского кредитования.

Второй сценарий еще более пессимистичный: к рецессии добавляются потрясения на рынке европейских государственных облигаций, стоимость 5-летних госбумаг Греции обваливается на 23%, Португалии – 14%, Ирландии – на 13%, Испании – на 12% (от уровней конца 2009 года).

При негативном сценарии с учетом «шока» на рынке гособлигаций совокупные потери 91 банка могут достичь 258 млрд. евро в 2010 году и 307,8 млрд. евро – в 2011 году, отмечает Европейский комитет по банковскому регулированию.